Seminar: Financial Technology & Engineering

Warum die Prognosemodelle in der Finanzkrise wirklich versagten – und wo der Schlüssel zum Design komplexer und erfolgreicher Computer-Modelle liegt.

Auf einem Symposium wurde einmal die Frage gestellt, ob es Google nicht möglich gewesen wäre mit der geballten Datenmasse die schon damals zur Verfügung stand, den Ausbruch der Finanzkrise vorherzusehen. Nun, es gab schon Versuche dazu und nicht nur bei Google, aber bis heute ist kein Modell bekannt geworden, das klar die Wendepunkte für den Ausstieg und den Wiedereinstieg in die Aktienmärkte berechnet hätte.

Aus dem Seminar-Inhalt:

Worin liegen die Schwachpunkte der Wirtschaftsprognosen / Was uns die Chaostheorie liefert / Künstliche Intelligenz,  Data-Mining & Analyse – was bei der Entwicklung künftiger Modelle und ihrer Algorithmen zu beachten ist / Relevante Einflussfaktoren und ihre Wechselwirkungen mit äußeren Ereignissen / Historischen Fakten oder komplexe mathematische Wahrscheinlichkeitsrechnungen / Ein Quantensprung in puncto Berechenbarkeit

Nicht Maschinen, die in Windeseile Transaktionen durchführen, sondern Algorithmen und Systeme, die das Geschehen an der Börse, inklusive der Ereignisse um die Finanzkrise, wirklich erfassen, werden helfen Risiken zu managen und die Anlageperformance zu steigern.

Das Seminar richtet sich an institutionelle und private Investoren sowie Entwickler von Finanz- und Risk-Management Systemen.

Ort: Berlin

Termin: 6. Dezember 2017

Dauer: 1 Tage (09.00 – ca. 18.00 Uhr)